Управление позицией определяет каким количеством контрактов торговать, когда торговая система дает сигнал. Это одна из наиболее сильных и наименее понимаемых концепций для множества трейдеров. Ее задача — управлять риском, наращивать прибыль и улучшать надежность через нормализацию рынков. Управление позицией является более существенной, чем просто продажа или покупка. Большинство торговых систем и тестовых платформ либо игнорируют […]
Стоимостное инвестирование — это наука и искусство покупки акций дешевле, чем они стоят. И это то, что действительно следует делать в инвестировании. Но стоимостное инвестирование требует навыков и здоровых принципов. Оно также требует, чтобы акции в которые вы инвестировали — были акциями исключительных бизнесов. Но существует множество подводных камней. Как вы узнаете (или уже знаете) […]
Компьютеры, с их мощностью сегодня, легко позволяют оптимизировать торговые системы так, чтобы они выглядели исключительно, но оптимизированная торговая система — не надежная торговая система. Просто потому, что можно тренировать компьютеры получать идеальные результаты на исторических данных, не учитывая, что будущая доходность не будет подобна доходности в прошлом. Основная проблема с оптимизацией доходности заключается в том, […]
Однажды кто-то спросил меня: «Если бы вам пришлось выбирать торговую систему только на основе отчета о доходности, какой отчет вы бы выбрали?». Моей первой реакцией было, что это был нездоровый вопрос. Существует множество факторов, которые нужно учитывать при выборе торговой системы. В стороне от индикаторов доходности и процентов существуют такие вещи, как среднегодовая прибыль, максимальная […]
Помните наш урок про преимущества? Мы обсуждали как инвестор хочет получить преимущество над рынками наподобие дома в казино. Вы хотите иметь инвестиционную систему, которая тщательно разработана для того, чтобы предоставить вам преимущество в долгосрочной перспективе. Существует несколько установок. Установки помогут направить вас, чтобы точно узнать, какие акции покупать (или шортить), чтобы создать это преимущество. Существует […]
1. Не спешите торговать Рынки будут существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что пока вы занимаетесь тестированием и учебной торговлей без реальных денег, можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Всегда где-то есть какие-то возможности — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование […]
Когда инвесторы смотрят на доходность торговых систем, одним из параметров является минимальный размер аккаунта. При этом неважно, будет ли минимум в 100000 долларов, если у инвестора только 50000. Тем не менее, стоит отметить, что зачастую инвестор может начать с меньшим объемом через номинальное фондирование. Например, инвестор теоретически может фондировать управляемый фьючерсный аккаунт или торговую систему […]
Оглавление С течением времени ряд факторов влияют на ваш портфель и на выбор инвестиций. Поэтому вам может потребоваться умение учитывать природу рынков и подстраивать свой портфель к происходящим изменениям. Наблюдение за движениями рынка В какие активы вы бы ни инвестировали, их стоимость будет периодически расти и падать. Активы будут периодически расти и падать под влиянием […]
Оглавление Есть несколько способов вложить средства в различные классы активов, описанные выше, но один из наиболее простых способов – это воспользоваться услугами профессиональной управляющей компании. Ниже описаны основные понятия. Использование инвестиционных фондов Инвестиционные фонды предоставляют возможность создать диверсифицированный портфель. Фонд работает следующим образом: инвесторы передают в него свои средства, а управляющий затем инвестирует их в […]
«Управление позицией — это ключ к достижению ваших торговых целей» — Van Tharp, Market Wizard Когда вы работаете над вашей инвестиционной стратегией, выбор акций выглядит привлекательным. Настало время изменить свое мнение. Время сместить ваше внимание с выбора акций на управление позицией. Что такое управление позицией? «90% изменений доходности трейдеров связаны со стратегиями управления позицией» — […]