Сегодня я хотел бы поделиться одной из стратегий управления сделкой, которая мне нравится больше всего. Я тестировал эту стратегию довольно длительное время и по моему мнению — это один из самых мощных инструментов в торговле. Управление сделкой как частью риск-менеджмента сильно связано с торговым стилем и возможностью сохранять хорошие решения на различных временных таймфреймах. Эта установка настоятельно рекомендуется для долгосрочных трейдеров или инвесторов, но фактически, в ней нет ограничений для использования даже в высоковолатильные дни в одной торговой сессии.
Любопытный факт — множество громадных институциональных трейдеров с большими деньгами и тысячами лотов в позициях торгуют точно так же, особенно во время торговых сессий с явно выраженным направлением. Фактически, есть связь между их сделками и направлением дня, потому что они ключевые двигатели рынка. Вы можете взглянуть на глубину рынка (Depth of market, DOM), если вы знакомы с чтением потока ордеров. Так давайте посмотрим, что это все такое.
Одинаковая картина для всех нас
Давайте предположим, что у нас есть парень, который сильно верит в то, что курс AUDNZD имеет высокий потенциал роста. Сейчас начало года и наш парень видит картину как эту перед собой
Не важно, какой анализ он использовал. У него есть причина и он определенно хочет купить настолько дешево, насколько он может. Проблема в том, что он не знает, где будет располагаться дно. Никто не знает. Все парни смотрят на ту же картину. Что ни видят?
Они видят эту красную линию. Никто не хочет быть первым дураком в лонгах, потому что велика вероятность, что мы собираемся тестировать минимумы с 2008 года. Отскок от этого нового минимума должен быть первым индикатором восстановления курса. Это случилось несколько дней назад.
Концепция управления сделкой
Сперва я хотел бы упомянуть, что стратегия, которую я хочу показать не просто «купить на все». Здесь нет стоп-лоссов или тейк-профитов, потому что «купить на все» никак не управляется. Если вы имеете просто одиночную позицию, то у вас есть всего два варианта. Вы можете получить свою цель или потерять и это все. То что я хочу показать, это концепция накопления и ограничения воздействия в правильном рыночном направлении.
Все большие парни хотят получить наилучшую возможную цену. Так что они пытаются купить на нижних уровнях и затем они хотят видеть, что рынок отвечает им. Они могут поддерживать их ордеры на минимумах дополнительными позициями позднее, но сначала они хотят убедиться, что рынок отвечает и множество других парней хотят купить
Большой сюрприз
Даже если они видят, что множество других парней хотят перейти на ту же сторону, они начинают продавать против них. Почему? Потому что Гордон сказал: «Жадность это хорошо». У них нет достаточного количества денег на правильной стороне. Они хотят собрать намного больше и это та причина, по которой они продают в точности при первой же возможном сопротивлении или чуть выше. Удерживание рынка в течение нескольких часов может убедить других игроков подумать, что текущий минимум не самым минимальным. Затем мы можем видеть свободное падение снова. Но сейчас оно не такое глубокое, как предыдущее и лучше подумать, насколько большое было сопротивление рынка. Давайте посмотрим на картинку детальнее.
Большие игроки делают то же снова и снова и иногда это может занимать месяцы, чтобы собрать действительно серьезную позицию. Ключевой момент в том, что они покупают больше на нижних уровнях поддержки, чем они продают на верхних уровнях сопротивления. Идея такого управления сделкой проста. Большие парни хотят сохранить побольше денег для следующего раунда игры. Если они и продают, то только по одной причине. Они хотят, чтобы рынок выглядел слабым, чтобы получить лучшую цену для своих длинных позиций.
Давайте просто взглянем на график ниже. Это пример, как они могут думать. Эта покерная игра полна блефа более шести месяцев. Если вы не знали о концепции накопления и сброса, то сейчас вы готовы получить ее за несколько недель. Это большая игра и эти парни не собираются менать свое поведение. Помните, что много больших игроков в позициях все время и если они решать сделать большое рыночное движение, будьте уверены, что у них есть большое количество позиций в своих портфелях, которые они собрали на предыдущих колебаниях. Как только это происходит, они не будут резать свои позиции слишком быстро. Они думают в точности наоборот. Сейчас правильное время толкнуть рынок в их направлении.
Несколько советов и трюков, как думать об этой концепции на большой картине
1. Если вы большой трейдер и вы хотите торговать большой позицией в одном направлении, вы не можете просто отправить ордер на рынок, потому что ваш ордер может вызвать огромную рыночную реакцию и вы не получите хорошую цену из-за низкой ликвидности.
2. Большие парни не хотят раскрывать свои торговые решения другим трейдерам. Они хотят быть скрытыми до того момента, когда они наберут достаточную позицию в портфеле.
3. Как только процедура накопления завершена, они могут показать торговую активность другим с помощью нескрытых ордеров, чтобы поддержать их накопленные позиции. Это действие случается просто потому, что они хотят, чтобы другие присоединились на той же стороне и воздействовали на рыночное движение. Вы можете увидеть гэп ликвидности справа на графике.
Правила накопления и сброса
1. Всегда используйте положительное усреднение ваших позиций. Помните, что вы должны начинать с очень маленьких позиций в начале. Если вы сделаете ошибку, ваша потеря будет несколько пунктов, просто потому, что у вас маленькая позиция. Если вы правы, то вы сможете собрать в 5-6 раз большую позицию в хорошем направлении и на большом рыночном движении вы сможете сорвать джек-пот.
2. Думайте так же как профессионалы. Если вы видите хорошую рыночную реакцию, вы можете докупиться еще на нижнем уровне, но не уровнях поддержки\сопротивления, где большие парни хотят купить или продать просто, чтобы получить лучшую цену.
3. Если вы уже перекуплены и рынок против вас, без сомнения режьте часть или всю позицию. Лучше быть по нулям и ждать, чем закончить в больших убытках.
4. Никогда не используйте отрицательное усреднение. Действительно. Отрицательное усреднение — опытный убийца аккаунтов. ВЫ никогда не знаете, что будет на следующий день. Если вы не уверены в направлении рынка. Лучше быть в одной маленькой позиции или вне игры.
5. Смотрите на рынок на больших временных фреймах, а не только дневной. В этом случае ваши сделку могут принести больше прибылей.
6. Думайте о процентных ставках и керри-трейдах.
Парни как вы
Что может сделать маленький игрок, следуя стратегии больших игроков? На примере AUDNZD.
Накопление и сброс — первый раунд
Дальнейший анализ
Накопление и сброс — продолжение первого раунда
Накопление и сброс — второй раунд
Закрытые позиции
Это пример первых двух раундов. У меня нет скриншотов всех раундов по сделкам AUDNZD, но у меня есть итоги всех сделок. Я использовал концепцию управления сделкой на протяжении 4-х месяцев трейдинга и вот результат моих усилий.
Стейтмент — Январь и Февраль
Стейтмент — Март
Стейтмент — Апрель
Статистика
Некоторые из вас могут подумать, что статистика выше выглядит как подделка. Хорошо, они увидят как-то так. Сделки реальные, но приведенная статистика — из закрытых сделок. Я не могу показать вам статистику от открытой сделки сегодня. Что я могу сказать, так это то, что мой баланс не проседал более чем $1000. Некоторые из позиций были объединены и закрыты на пробое, потому что мне не нравится видеть отрицательные сделки в моем стейтменте.
В любом случае. Эта статья не о том, как показать 98% выигрышных сделок. Эта статься показывает как думать как большой игрок, даже если вы маленький.
Автор: Airmike
Источник: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Trade-Management-For-Long-Term&action=read&id=2045