InDaFx.ru

Частный блог частного инвестора

Управление корреляцией на форекс


С 18 НОЯБРЯ ДАННЫЙ САЙТ ПЕРЕЕЗЖАЕТ НА SMART-LAB.RU! ЗАПИСИ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ЭТОМ БЛОГЕ НА СМАРТЛАБЕ!
Share

Одной из главных ошибок позиционных трейдеров, использующих мультивалютную систему является то, что они не принимают корреляцию во внимание. Представим, что вы имеете ряд длинных позиций по доллару против различных валютных пар. Теперь представим, что новый релиз приводит к продажам (помните заявление FOMC на прошлой неделе? — апр. 2015). Вы не захотите потерять внезапно всю наличность. Вы будете терять столько раз, сколько у вас позиций. Конечно, рынок может корректироваться и наличность восстановится, но вы тем временем будете выбиты по стоп-лоссу.

Корреляция усложняется быстро. Если просто, это означает, что один фактор может двигать много пар одновременно. Но когда начинаете торговать, вам сначала нужно подумать о риск-менеджменте и затем о прибыли. Как вы возможно заметите, это понятно. В то время как пример с долларом может казаться слишком очевидным, корреляция между парами — тоже. Вы можете посмотреть корреляцию между рядом основных и редких валют здесь. Обратите внимание, что отношения между валютными парами изменяются в зависимости от рассматриваемого временного фрейма. Так же обратите внимание, что некоторые позиции имеют негативную корреляцию, что означает, что они двигаются в противоположные стороны по отношению друг к другу.

Корреляции делают выбор валютных пар для вашей системы критичным в том, как вы разрабатываете алгоритм управления позицией. Если вы хотите удерживать несколько коррелирующих валютных пар, то вам, возможно, нужно торговать меньшими объемами, чем если бы вы торговали ограниченным количеством менее коррелирующих инструментов. Один из способов сделать это — это установить процентный лимит на открытие риска по группе коррелирующих пар, например, 3%. Другими словами, не важно как много раз вы входите в лонг или шорт по определенной валютной паре, катастрофа не будет стоить вам больше чем 3% от вашего аккаунта.

Некоторые трейдеры предпочитают фокусироваться на меньшей корзине валют в качестве способа управления корреляцией. Если торговля меньшим числом пар подходит вам, вы можете отобрать те, с которыми вам наиболее комфортно. Такой подход может быть полезным, чтобы добавить в вашу корзину другие рынки, кроме форекса (например, индексы и товары). Но помните, что нет никакой гарантии, что индекс или товар не коррелирует с валютной парой или двумя.

Нельзя избежать корреляции, так что скоро трейдеры обратят свои взоры на нее, и вскоре они смогут избежать негативных эффектов. Корреляция — центр риск-менеджмента, что означает основу хорошего трейдинга.

Оригинал: http://www.forextell.com/group-control-managing-correlations-in-forex/

Похожие записи

InDaFx.ru © 2014-2017

Общая рекомендация: идеи и информация, представленные на страницах сайта представлена только для общей информации. Они не принимают во внимание ваши личные обстоятельства и цели. Обязательно убедитесь, что изложенные мысли подходят вашим нуждам, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Предлагаем вам воспользоваться услугами профессионального финансового советинка, если это необходимо.

Отказ от ответственности: Обязательно проведите собственное исследование или наведите справки прежде, чем предпринимать какие-либо действия на основе представленной информации. Стоимость ваших инвестиций может как расти, так и падать. Indafx.ru не несет ответственности за какие-либо убытки полученные в результатах ваших инвестиций или сделок.

Доходность: Прошлая доходность не определяет доходность в будущем. Любые опубликованные уровни доходности являются гипотетическими, поскольку основываются на ценах, которые существовали в момент реализации идеи и могут не учитывать проскальзывание и транзакционные издержки.

Реклама: Indafx.ru не несет ответственности за качество рекламируемых товаров и услуг.
Frontier Theme