Когда трейдер начинает использовать в торговле новую стратегию, то это может быть связано с появлением дополнительных рисков. Подобный факт обусловлен тем, что выбранная методика работы еще не адаптирована под рыночные реалии. Поэтому для принятия правильных торговых решений имеет смысл пользоваться фильтрами, основной целью которых является погашение ложных сигналов. По области применения финансового инструмента и другим важным параметрам все фильтры можно разделить на временные и ценовые.
Иногда работа фильтров может быть основана на измерении расстояний между линиями цены на графике. Измерение может осуществляться как в пунктах, так и в процентах. Это позволяет максимально точно определить достоверность полученных сигналов.
Во временных фильтрах может использоваться периодичность торговых графиков. Перед открытием позиции трейдеру нужно выждать от одного до пяти периодов.
В качестве фильтра допустимо использовать количество закрытий в течение нового трендового движения. При этом стоит фиксировать подобные закрытия на последовательно восходящих минимумах и максимумах цены. Этот метод уменьшит риск использования случайных данных при принятии важного торгового решения.
Недостатком использования фильтра является то, что это может снизить доходность торговой стратегии. Это происходит из-за отсеивания большого количества информации, что ведет к пропуску некоторых отрезков рыночного движения. Однако при этом увеличивается надежность входа в каждую торговую сессию, а это, в свою очередь, позволяет перекрывать убытки. Трейдеру не стоит использовать большие значения количественных параметров, которые попадают под фильтр. Из-за этого открытие позиции может произойти в конце торгового движения, эффективность валютной операции на этом временном интервале снижается.
В последнее время стали широко использоваться трендовые фильтры, которые служат для выявления откатов в течение всей торговой сессии. Фильтр может работать на часовом и получасовом графике, благодаря чему он безошибочно определяет сигналы от доминирующего тренда. Противоположные сигналы воспринимаются им как начало ценового отката.
Чтобы зафиксировать доминирующий тренд, трейдеру необходимо пользоваться индикаторами с различным порогом чувствительности. Для выявления трендов подойдет низкая чувствительность, а для определения удачного момента для входа на рынок необходима высокая степень чувствительности. Одними из наиболее эффективных фильтров считаются те, которые основаны на применении японских свечей и конфигураций. Используя такие финансовые инструменты, можно составлять точные прогнозы рыночных разворотов и движения цены.