Индикатор индекса относительной силы (RSI), разработанный Веллесом Вильдером, уже долгое время используется многими трейдерами Форекс. Применяется он на внутридневных, дневных и даже недельных графиках и подходит для самых разных ситуаций:
• Измерения уровней перекупленности/перепроданности;
• Идентификации тренда/пробоев тренда;
• Получения сигналов на покупку/продажу в момент пересечения 50% линии;
• Индикации возможной дивергенции.
Для трейдера эти возможности очень полезны, особенно когда используются вместе с другими средствами технического анализа. Мы поговорим о четырех распространенных методах использования RSI и оценим, насколько они эффективны. А в конце поговорим о малоизвестном, но весьма эффективном способе интерпретации индикатора RSI.
Измерение уровней перекупленности/перепроданности
Уровни перекупленности и перепроданности определить очень просто. Если индикатор находится ниже 25% уровня, то цена готовится к росту. Если индикатор находится выше 75% уровня, то появляется значительный потенциал для понижательного движения. В подобных обстоятельствах для фильтра сигнала нужно обращать внимание на свечные паттерны, чтобы не попасться в ловушку большого количества ложных сигналов.
Идентификация тренда/пробоев тренда
Это довольно интересный способ использования индикатора RSI. Вместо рисования линий тренда на графике цены, вы наносите их на график индикатора RSI. Когда линия тренда нарушается, меняется направление рынка. Хотя тренды цены и индикатора RSI весьма схожи, прорыв линии тренда RSI в некоторой степени опережает прорыв на ценовом графике. Весьма полезный инструмент.
Пересечение 50% линии RSI
50% линия RSI считается разворотной точкой. Иными словами, пересечение этой линии вверх указывает на повышающийся тренд, в то время как пересечение вниз говорит о понижающемся тренде. Хотя этот метод работает, на волатильном рынке он подает так много ложных сигналов, что становится практически бесполезным (впрочем, он может использоваться для оценки действий других участников рынка).
Дивергенция RSI
Мы ищем один из четырех видов дивергенций (т.е. расхождений) между ценой и индикатором RSI. То есть нас интересуют противоречия между показаниями ценового графика и графика индикатора RSI. На графиках индикатора RSI дивергенции встречаются очень часто, и многие из них можно использовать эффективно. Основная проблема с дивергенциями заключается в том, что использование их слишком субъективно, для них нужно подтверждение, которое чаще всего поступает слишком поздно.
Очевидно, что умелое использование описанных выше методов может принести прибыль даже в краткосрочном внутридневном трейдинге. Но есть еще и пятый метод работы с RSI, позволяющий фильтровать ложные сигналы и значительно увеличивать потенциал индекса относительной силы. Речь идет об использовании скользящей средней, построенной от индикатора RSI. Эта стратегия позволяет получать очень хорошее соотношение прибыльных/убыточных трейдов.
Таким образом, существует большое количество вариаций использования индикатора RSI как в долгосрочном, так и в краткосрочном трейдинге.