Несомненно, каждый трейдер уже задумывался над тем, как сделать первый миллион, торгуя на Форексе. Трейдеры испытали дюжины различных систем, стратегий, индикаторов, которые гарантированно работают, и еще не достигли этого. Вы действительно все перепробовали? Сейчас я вам покажу немного другой взгляд на то, как сберечь первый миллион на живом трейдинге.
Это мой десятилетний опыт инвестирования на рынке капитала. Вместе с моими бизнес партнерами мы работали как портфельные менеджеры для институциональных клиентов. Во время нашей торговли на Форексе мы пришли к выводу, что успех ручной торговли зависит от:
1. Возможностей тредеров — как они могут адаптироваться, чувствовать потенциальную прибыль и принимать убытки
2. брокера, через которого они осуществляют транзакции.
Не каждый представляет себе важность выбора высококлассного брокера в обычном автоматическом или даже высокочастотном трейдинге.
Дайте мне для начала прояснить, что закладывается в каждую реализованную сделку в реальности. В следующем иллюстративном примере из реальной торговли вы увидите как значительна разница в полной стоимости может быть у разных брокеров.
Спред. Первая типичная цена называется «спред», который является разницей между предложением и спросом — цена по которой мы покупаем иил продаем инструмент. Мы уже знаем размер спреда до открытия торгового счета у данного брокера.
Комиссия. Вторая цена называется «комиссия» — и это дополнительный сбор за открытие и закрытие сделки. Когда вы сравниваете комиссии у различных брокеров, важно, чтобы вы нашли комиссию в одной и той же валюте (доллар США) за один оборот (round turn). Оборот в действительности означает открытие и закрытие сделки. Если у вас есть комиссия с одной стороны, которую брокер обычно дает, то вы должны умножить это значение на 2, чтобы получить комиссию за оборот. Мы также знаем комиссию до того, как начинаем торговать.
Исполнение. Ключевым отличием между реальным и демо аккаунтом является то, что реальный счет выходит на рынок с реальными рыночными условиями, в то время как сделки на демо-счете — виртуальная симуляция. Из-за так называемого «проскальзывания», которое не существует на демо-счете, торговые результаты на демо всегда будут чересчур искаженными.
Проскальзывание представляет собой очень специфичную стоимость, которая влияет как на вход в рынок, так и на выход из него (закрытие сделок по рыночном ордеру, стоп-лоссу, тейк-профиту и любым другим ордерам), часто, даже без возможности что-либо заметить. И эта цена точно неизвестна никогда. Главным образом она зависит от объема транзакций, волатильности рынка и ликвидности брокера.
Проскальзывание работает следующим образом. Например, вы подаете определенный ордер на покупку по цене 1,35000, рынок принимает ордер и активирует его, а исполнение ордера зависит от брокера. Во время реализации сделки, брокер находит наиболее подходящее предложение из поставщиков ликвидности или тех, благодаря которым сделка с требуемым объемом может быть реализована по ближайшей к 1,35000 возможной цене. Еще, в действительности брокер может выставить ваш ордер по цене 1,35010 и даже выше, что означает, что вы платите на 10 долларов больше за один лот. Вы не видите проскальзывания на первый взгляд, и я осмелюсь предположить, что у 90% брокеров это будет большая цена, чем спред и комиссия вместе взятые!
Основываясь на этом, мы делали и делаем всесторонние тесты брокеров по всему миру на живых счетах, где мы в действительности фокусируемся на исполнении сделок. Прямых маркет-мейкеров, которые соблазняют клиентов бонусами на депозиты, в то время как они в действительности создают контрагентов для клиентов и извлечения прибыли из их убытков мы исключаем сразу же. В этих тестах безопасность капитала является приоритетом номер один, вместе с производительностью брокера, его поддержкой и важной инсайдерской информацией, к которой вы обычно не имеете доступа. Мы изучили связи между компаниями, кажущимися несвязанными и множество интересной информации, но давайте оставим это на другой раз.
Изначальная цель этих тщательных тестов был найти наиболее подходящего брокера для каждого специфического стиля торговли в котором каждая сделка и полное количество сделок у брокера играют жизненно важную роль. После всесторонних тестов в которых мы испытали дюжины различных брокеров, мы выбрали одного. С выбранным брокером с банковской лицензией, я и мои бизнес партнеры, основываясь на депозитном капитале и высокой активности, договорились об очень индивидуальных условиях, которые недоступны общим и отностиельно быстрым интрадей-тредерам. Более того, мы ожидаем снижения цен вскоре.
Например, мы торгуем EURUSD со средним спредом 0,05 пипса во время лондонской и нью-йоркской сессии — и комиссией 1,25 доллара за один лот с одной стороны. С помощью простых вычислений давайте сравним обычного брокера (мы выберем среднего брокера из нашей статистики, возьмем в рассмотрение худшего из них) с выбранным высококлассным брокером с банковской лицензией. В вычислениях я выберу реальные значения соответствующие конкретному стилю, что приведет нас к проверке и тесту брокера. Так, давайте представим, что мы делаем 20 сделок в день с минимальным объемом 10 лотов в сделке. Сейчас я продемонстрирую, как мы сэкономили целый миллион за один год торговли.
Обычный брокер — спред 1,3 пипса, без комиссии, среднее проскальзывание минимум 1 пипс. Общая стоимость 23 доллара за лот.
Выбранный брокер — спред по евродоллару 0,05 пипса, комиссия 1, 25 доллара за лот с одной стороны (2,5 доллара за оборот — 0, 25 пипса), проскальзывание по статистикие около 0,1 пипса. Общая стоимость — 4 доллара за лот.
Цена с обычным брокером = 23 USD*10 лотов за сделку*20 сделок в день*22 бизнес дня*12 месяцев = 1 214 400 долларов
Цена с выбранным брокером = 4USD*10 лотов за сделку*20 сделок в день*22 бизнес дня*12 месяцев = 211 200 долларов
Цифры говорят сами за себя, громадное снижение в цене которое невообразимо влияет на результат. Я хотел бы напомнить вам, что это пример из живого трейдинга, в котором мы реализовали приблизительно 440 сделов месяц. На практике, сделки делаются быстрее и выполняется 1500 сделок в месяц. Вы можете подсчитать разницу между своими брокерами. Помните, что чем ниже цены, тем выше прибыль(если есть). Вы также получите прибыль намного быстрее после открытия сделки, что означает меньше стресса и больший коэффициент успеха доходных сделок. Если вы серьезно думаете о трейдинге, качественный брокер — в числе абсолютных основ успешного трейдинга.
Об авторе: Martin Pearce, профессиональный управляющий портфелем для институциональных инвесторов, представитель группы высокочастотных трейдеров.
Личный e-mail: spriterpearce@gmail.com
Оригинал: http://forex-strategies-revealed.com/over-million-saved