Когда покупатель и продавец соглашаются как в цене, так и в стоимости, ни одна сделка не может быть заключена.
Покупатель и Продавец должны расходиться в стоимости, но не в цене, чтобы заключить сделку. Поскольку существует множество покупателей и продавцов в мире валют, всегда есть люди, чья стоимость валюты отличается и таким образом цена движется. Если кто-то можеть предсказать стоимость, то он сможет предсказать цену.
Фундаментальный анализ по сути предсказывает стоимость, в то время как технический анализ по сути предсказывает цену. Мы можем видеть движения цены на графиках, и таким образом пытаться предсказать куда она может направиться, но силы, которые мы не можем увидеть, создают движение цены вверх или вниз. Если бы мы только могли видеть эти силы…
Когда мы наблюдаем за движением рынка, изменениями цены и объемов, мы можем увидеть механику, подобную давлению в физике. Задержимся на несколько секунд, это довольно просто.
Давление и Форекс: Если вы встряхнете бутылку шампанского достаточно сильно, пробка вылетит и шампанское выльется. Если давление растет в одном месте, то вещество перемещается от области высокого давления в область низкого давления.
Те же силы действуют на цену на форексе: если стоимость изменяется, цена будет двигаться. И опять: зная, где давление, мы можем сказать куда двинется цена. Зная где стоимость, мы могли бы сказать куда двинется цена.
Фазы стоимости
В примере выше, с двумя соединенными или разъединенными ящиками есть только четыре возможных состояния:
Стабильное: давление в разъединенных ящиках одинаковое. Движение молекул спокойное.
Давление: ящики разъединены, давление растет в одном ящике. Молекулы двигаются более активно, чем в другом ящике.
Поток: ящики соединились после повышения давления и молекулы устремляются из области высокого давления в область низкого давления.
Завершение: Завершение потока и начало нового равновесия в соединенных ящиках. Молекулы обоих ящиков смешались и двигаются спокойно.
В форекс-литературе мы можем выделить подобные 4 фазы в работах Bill Williams. Мы могли бы описать наши 4 фазы на форексе следующим образом:
Стабильность: тихий рынок, торгующийся в диапазоне.
Давление: активное движение цены, но все еще в диапазоне.
Поток: явный тренд.
Завершение: когда одна из этих фаз вскоре заканчивается.
Чем больше мы могли бы знать о Стоимости, тем более четкой наша модель могла бы быть. Люди, торгующие на основе потока ордеров полностью основываются на таком представлении.
Вход в Матрицу
Мы можем сделать три маленькие матрицы, чтобы понять, в какой фазе цена — или график — находятся. Например: если объем снижается и движение цены тоже снижается, мы можем сказать, что фаза стабильная. Если оба растут, мы могли бы сказать, что мы достигаем стадии завершения. Больше людей входят на рынок и заставляют цену двигаться быстрее и быстрее. Ситуация вскоре закончится.
Теперь было бы слишком просто посмотреть на свечу, заполнить числа и сказать: ага, в следующий раз.
Но отображая эти данные на графиках и сравнивая линии, мы могли бы увидеть, в какой фазе рынок находится и что будет делать цена.
Используя точные данные по объемам покупателей и продавцов, мы могли бы даже сказать, где стоимость и таким образом узнать, куда пойдет цена. Это могло бы сделать нас весьма проницательными и сделать торговлю по тренду легче.
Мы следуем за ценой, мы не делаем цену
На форексе эта модель могла бы в действительности работать, потому что форекс-трейдеры следуют за рынком. Мы не создаем рынок. Это делается относительно небольшой группой людей на торговых этажах, которые действительно покупают и продают валюты для своих клиентов, в то время как мы просто обмениваем контракты.
Все что нам нужно — это объем
Так, чтобы полагаться больше на стоимость, нам нужно больше знать о стоимости. Не только — как в Метатрейдере или cTrader — как часть цена изменяется, но также количество размещенных и закрытых ордеров — как ожидающих так и рыночных(которые включают ожидающие тейкпрофиты и стоплоссы) и также размеры лотов.
Давление и поток на форексе
Новый набор индикаторов, специфичных для форекса, был бы способен показывать нам где давление на рынке. Пока же этого не случилось, приходится торговать на форексе на основе свечей и P&F pattern, которые наиболее близки к давлению и потоку.
Источник: http://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Volume-Is-The-Key-To&action=read&id=2156