Ричард Дончиан – это человек, который стал пионером в области инвестиций и новатором в техническом анализе. Этот человек первый, кто ввёл определение – следование за трендом и стал одним из самых значимых аналитиков в истории. Он создал первый открытый фьючерсный фонд в 1948 году. Его идеи лежат в основе успешных стратегий, целого ряда самых успешных трейдеров всех времён и народов.
Одна из его самых успешных идей – это правило четырёх недель. Несмотря на то, что это правило было сформулировано для работы на фондовом рынке с фьючерсами и акциями, он может быть с не меньшим успехом применено и на рынке FOREX.
Правила четырёх недель:
— покупка валюты происходит только при достижении нового, четырёх недельного максимума;
— покупка валюты происходит только при достижении нового, четырёх недельного минимума;
— если у вас длинная позиция, то при новом четырёх недельном минимуме вы разворачиваетесь и открываете сделку на понижение;
— если у вас короткая позиция, то при новом четырёх недельном максимуме, вы разворачиваетесь и открываете сделку на повышение.
Прорыв канала – прорыв максимума или минимума определённого количества дней.
То есть, для того чтобы узнать, когда входить и выходить из рынка для 20-дневного прорыва канала, вам просто необходимо определить максимумы и минимумы за последние 20 дней – это точки продажи/покупки. После того как вы определите 20 дневной максимум и 20 дневной минимум, вам необходимо установить приказы о покупке и продаже немного выше и ниже этих уровней.
Далее, вам необходимо следить за ценой и каждый день проводить перерасчёты максимума и минимума. Если в первый день ни один из ваших приказов (на повышение или на понижение) не был исполнен, то на следующий день вы снова анализируете период в 20 дней и определяете новые максимум и минимум данного периода. Обычно они остаются неизменными, но по прошествии нескольких дней могут меняться, поэтому вам необходимо каждый день определять новый максимум и минимум, а так же переносить приказы выше и ниже нового 20 дневного максимума и 20 дневного минимума.
Даже если ваш приказ не исполнился в течение ближайших нескольких дней, в конечном счёте всё равное ордер будет открыт в одну из сторон. Стоит учитывать, что ваш, первоначальный стоп – это уровень, где вы расположили свой ордер с противоположной стороны канала.
Изначально, четырёхнедельное правило Дончиана подразумевало, что вы всегда находитесь в рынке и у вас открыта либо длинная, либо короткая позиция. Но со временем инвесторы усовершенствовали это простое правило 4WR. Первым значительным изменением стал вывод системы из постоянного присутствия на рынке и кроме длинной, и короткой позиции появилась нулевая позиция. Вторым изменением стало изменение длины каналов. Как показала практика – более длинные каналы работают лучше при выборе времени для входа в сделку.