Для новичка в разработке торговых систем наиболее возбуждающей вещью является игра с оптимизацей. Оптимизация — это использование мощности компьютера, чтобы посмотреть на каждую возможную последовательность параметров и правил и затем использовать только тем правила и параметры, которые работают лучше всего. С достаточно мощным компьютером легко найти системы, которые идеально «предсказывают» прошлое. Мы можем запустить ряд мощных компьютеров на автоматизированные процедуры и они проанализируют миллиарды бит данных пока мы спим! Многие трейдеры делают это достаточно долго и позднее «открывают» святой грааль торговых систем. Они прыгают на рынки с их суперпредсказательным алгоритмом и единственное, что они обнаруживают — что их алгоритм разваливается в реальной торговле.
Сбой оптимизации торговых систем
«Что случилось?» — спрашивают они. Ответ в том, что то, что они создали — статистическая подгонка (известная как «curve fit» — аппроксимация). Аппроксимация — это когда вы подгоняете систему под соответствие к историческим данным. Проблема в том, что рыночное поведение изменяется при движении вперед. Следовательно, «идеальная» торговая системы была бы бесполезной. Например, ваш компьютер нашел идеальные исторические даты для покупки и продажи на рынке. Эти даты случайны и не имеют никакого будущего значения, уже на стадии когда люди закладывают свою систему. Это очевидный пример; однако, большинство аппроксимаций являются более сложной формой этой базовой концепции.
Давайте рассмотрим другой пример. Предположим, что мы хотим оптимизировать пятаки, которые наиболее вероятно выпадут на орла. Мы могли бы подбросить миллионы пятаков и выбрать только те, который выпали на орла. Затем, вы можем взять оставшиеся пятаки и подбросить их вновь, и снова выбрать те, которые выпадут на орла. Мы могли бы повторять этот процес вновь и вновь, каждый раз отбирая только те пятаки, которые выпадают на орла. В этот момент мы можем заключить, что мы отобрали наши пятаки, которые «оптимизированы» для выпадания орла. Затем мы могли бы выйти на улицу и делать огромные ставки в пари, ставя наши деньги на орла. Мы могли бы быстро стать богатыми, верно? НЕТ!
Мы могли бы довольно быстро потерять наши деньги. Эти пятаки не оптимизированы для орлов. Они всегда выпадают 50\50. Это могло бы смутить, поскольку мы думали, что нашли предсказуемые пятаки. Они все статистически подогнаны!
Реальность оптимизации торговых систем
Из-за большого набора данных и с такими мощными компьютерами, такие виды ошибок всегда находят путь в торговые системы. Когда разрабатываете систему вам нужно избегать оптимизаций настолько, насколько возможно. Вам нужно найти не аппроксимированные, надежные системы. Существует пространство для некоторой оптимизации, но она должна выполняться корректно.
Dean Hoffman
Оригинал: http://www.traderstech.net/2011/02/16/trading-systems-optimization-trap/